摘要：
在差价合约交易中，用户的策略本应只受市场影响。然而，许多平台通过默认设置、数据偏差、执行延迟或行为诱导，无形中扭曲了策略的实际表现。ACE Markets 坚持技术中立性原则：平台... 在差价合约交易中，用户的策略本应只受市场影响。然而，许多平台通过默认设置、数据偏差、执行延迟或行为诱导，无形中扭曲了策略的实际表现。ACE Markets 坚持技术中立性原则：平台不评判策略优劣，不引导交易方向，不优化“好看”的数据，只提供一个干净、公平、无偏的执行环境，确保您的方法在真实条件下被验证。
无预设立场的工具设计
ACE Markets 的所有分析工具均以原始数据为基础，不附加任何倾向性标签。技术指标如 RSI、MACD 采用标准计算公式，参数可自由调整，系统不会默认启用“超买超卖提醒”或“金叉死叉高亮”。经济日历仅列出事件名称、前值与预期值，不标注“重大利多/利空”或推送解读。
图表界面同样保持中立。K线颜色、背景主题、时间周期选择均由用户自定义，平台不因品种热度或营销目标而突出显示某些资产。这种无预设立场的设计，确保您的分析完全基于自身逻辑，而非被平台暗示所影响。
真实流动性，无内部干预
ACE Markets 采用纯直通式处理架构，所有订单直接路由至外部流动性提供商，包括国际银行与非银行做市商。平台不持有用户头寸，不进行内部对冲，也不在订单簿中插入虚拟报价。这意味着您的成交价格完全由市场供需决定，而非平台利益导向。
在极端行情中，系统不会暂停平仓、限制挂单或临时调整点差模型。2025 年多次高波动事件中，止损单触发率保持在 99.7% 以上，滑点归因清晰可查。技术中立不是口号，而是通过架构选择兑现的承诺。
数据源统一，回测贴近实盘
策略失效常源于回测与实盘的数据差异。ACE Markets 确保历史数据与实时行情来自同一来源，时间戳对齐，点差结构一致。用户调取过去一年的 EUR/USD 1 小时 K 线，其 OHLC 价格与当时实盘完全匹配，无插值、无平滑处理。
平台还提供“执行质量报告”，将理论回测结果与实际成交对比，标注滑点、延迟等影响因素。这种透明度帮助用户区分“策略问题”与“执行问题”，避免误判。数据不美化，只为真实服务。
无行为诱导的服务机制
ACE Markets 拒绝利用心理学机制刺激交易。平台不展示他人盈利截图，不推送“爆单排行榜”，不在用户亏损后发送“加仓翻本”提示。所有通知均可关闭，默认状态下仅保留系统级消息(如维护公告、安全验证)。
客服团队接受严格培训，只解答技术与流程问题，绝不提供买卖建议。当用户询问“该不该开仓?”，回应是：“我们无法建议操作，但可为您展示当前保证金使用率与历史波动数据。”服务的存在，是为了支持，而非引导。
开放接口，策略自主部署
对于使用自动化策略的用户，ACE Markets 提供标准化 API 接口，支持主流编程语言。接口文档公开、权限清晰、限流合理，用户可自由开发、测试并部署自己的交易机器人，平台不收取额外费用，也不限制策略类型。
更重要的是，API 执行环境与手动交易完全一致：相同流动性池、相同风控规则、相同时间延迟。这确保了程序化策略在实盘中的表现可预测、可复现，真正实现“所测即所得”。
结语：让市场说话，而不是平台
ACE Markets 不试图告诉您如何交易，也不希望您的成功归功于平台“智能推荐”。我们相信，真正的交易能力，只能在无干扰、无扭曲的环境中被锤炼和验证。因此，我们选择退后一步，做一个沉默而可靠的通道。
